Aufgabe:
Es erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben bei der Beurteilung von Risikomodellen auf dem aktuellen Stand der Technik und Regulatorik. Ihre Tätigkeit hat internationalen Bezug. Sie arbeiten sowohl im Single Supervisory Mechanism (SSM) als auch bei europäischen und internationalen Standardsetzern mit vielen verschiedenen Aufsichtsbehörden zusammen. Darüber hinaus entwickelt QRM aufsichtliche Grundsätze für quantitative Fragestellungen beim Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens oder künstlicher Intelligenz (ML/KI). Aufsicht über Risikomodelle des Kredit-, Kontrahenten-, operationellen und Marktpreisrisikos von Banken, insbesondere bei der Beurteilung der Einhaltung quantitativer Anforderungen Die aktive Weiterentwicklung von Aufsichtsrecht und Aufsichtspraxis sowie die weitere Harmonisierung der europäischen Modelleaufsicht in enger Zusammenarbeit mit europäischen (EBA, ESMA, EZB) und internationalen (BIZ) Aufsichts- und Regulierungsbehörden Durchführung von Quervergleichsstudien für Modelle im europäischen Kontext Vor-Ort-Prüfungen interner Modelle Entwicklung von aufsichtlichen Grundsätzen und Prüfungsansätzen für ML/KI-MethodenQualifikation:
Sie haben mit mindestens der Note »gut« ein Hochschulstudium (Master / Universitätsdiplom) der (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften oder in einem anderen Studienfach mit einem mathematisch-quantitativ ausgerichteten Schwerpunkt abgeschlossen und verfügen idealerweise über Berufserfahrung im Bereich des Managements oder der Modellierung quantitativer Finanzrisiken Sie haben mit mindestens der Note »befriedigend« ein Hochschulstudium (Master / Universitätsdiplom) der (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften oder in einem anderen Studienfach mit einem mathematisch-quantitativ ausgerichteten Schwerpunkt abgeschlossen und verfügen zwingend über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich des Managements oder der Modellierung quantitativer Finanzrisiken Sie besitzen die digitalen Kompetenzen, um in einem durch Digitalisierung geprägten Umfeld neue Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen Sie überzeugen Kolleg*innen und Externe aufgrund Ihres wertschätzenden Umgangs sowie Ihrer klar auf die Sache ausgerichteten Vorgehensweise Sie sind offen für die Arbeit in Projekten bzw. projektären Strukturen und besitzen idealerweise Erfahrungen in Workshop- und Moderationstechniken, agiler Arbeitsweise oder sogar im Projektmanagement Sie haben sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache Von Vorteil sind: Mehrjährige Berufspraxis im Bereich des Managements oder der Modellierung quantitativer Finanzrisiken Praxiserfahrungen mit Modellen und Prozessen zur Messung und zum Management von Kredit-, Marktpreis- oder Kontrahenten, operationellen Risiken oder ökonomischem Kapital Die Ausschreibung richtet sich auch an qualifizierte Berufsanfänger*innen mit einer praxisnahen Ausbildung und Schwerpunktlegung im quantitativen Finanzbereich Wir setzen voraus, dass Sie bereit sind, Dienstreisen zu unternehmen. Dienstreisen können auch mehrere Tage dauern, sind aber in der Regel planbar.Weitere Angebote in den Bereichen:
